さとうなおきさんのツイートより。

Windows Azure SDK 1.4 Refreshを使用してWindows Azure Connectを有効にしたサービスパッケージをデプロイしてもWindows Azure Connectに繋がらない問題があるようです。

FixしたSDKがリリースされているので、一度Windows Azure SDKをアンインストールして再度インストールする必要がるようです。

Windows Azure Connect Team Blog > Windows Azure SDK 1.4 refresh

1) Windows Azure SDKをアンインストールします。

2) http://www.microsoft.com/windowsazure/getstarted/default.aspx ここから再度SDKをセットアップします。（Web Platform Installer経由です）

※再インストール後もバージョンかわってなさそうです…

ということでWindows Azure Connectを利用される方は注意しましょう。