という話がありました。
azshellを使うとローカルのコマンドラインやターミナルからCloud Shellにつなぐことができます。いちいち shell.azure.com や Azure Portalに行かなくてもOK。(Visual Studio Codeに似たような機能を拡張でいれられますけど)
前提条件として最初にAzure Portal上でCloud Shellが使えるように構成(ストレージ作成したり)しておく必要があります。
最初に起動するとデバイスログインを求められるのでブラウザーで認証してテナントを選びます。(もしテナントを選択しなおしたいときは azshell –reset を実行すればOK)