以前のWindows Azure SDKはいろいろ面倒な手順を踏む必要がありました。

例えばIISの機能を入れたりSQL Server入れたり、SDKを入れたり…

どれぐらい手間かは「ハマらない＆安心な Windows Azure SDK 1.3 のセットアップ方法（waりとnaはてな日記）」「Windows Azure SDKのインストールについて（waりとnaはてな日記）」を参照頂ければよくわかるかと思います。

※設定もれがあるとちゃんと動作しなかったりも痛いですね。

うえー面倒くせーという、そんなあなたもおいらも朗報。

Web Platform Installer を使えば簡単に解決です。
※但しOSのバージョンやエディション等の要件はクリアしておく必要があります。

一発で全部入ります！！（※全部無償でやる場合）