というものが公開されています。

• Announcing Azure CLI Shell (Preview); more Azure CLI 2.0 commands now generally Available

一緒のタイミングでAzure CLI 2.0もGAですね。で、Azure CLI Interactive ShellはAzure CLI 2.0を使った入力補助などもあるシェルという感じです。

どういうものかはGithubの画面（GIFアニメ）を見るとイメージしやすいかも。

• https://github.com/azure/azure-cli-shell

よさそうですよね。

ではインストールしてみましょう。インストールは以下のコマンドでどうぞ。

pip install --user azure-cli-shell

え、pipがない？先にPython周り導入しておきましょうね。
インストール後は az-shell で起動できます。

Windows環境でのインストール

PythonベースなのでWindows 環境でもPythonがインストールされていればもちろん動作します。
Pythonのインストールは割愛するとして、はまった点を。

• pipでのインストール時に 「utf-8 codec cant decode byte 0x* in position *: invalid start byte」とかエラーになる
• azure-cli-shellに限った話ではありませんが日本語Windowsとかだとよく見かける気がします。
• pipは最初にアップデートして最新にしておきましょう
• pip実行前に 「chcp 65001 」を実行してコードページをUTF-8にしておいてからpip installすると大丈夫かと思います。

最後にユーザー環境にインストールした場合などPATHも確認しておきましょう。（ C:\Users\＜ユーザー名＞\AppData\Roaming\Python\Python36\Scripts あたりにパスが通ってれば大丈夫かと）

というわけでWindowsでも az-shell で快適なAzure CLI環境が利用できます。

※上記のパス通したフォルダに az-shell.bat （とかaz.bat）があるのでそこから起動してる感じですね。