なるほど。

参照からDNSゾーンが選べますね。

なお新規作成はまだ実装されてないようで、DNSゾーンのブレードから「追加」を選んでも開きません。
今時点だと大元となるDNSゾーンの作成だけはAzure PowerShellやCLIなどで行う必要があるようです。まぁとはいっても実装されるのはすぐじゃないかなと思ってます。

2016.02.18追記

新規からDNSゾーン作れるようになりました

すでにDNSゾーンがある場合は参照からDNSゾーンを選ぶことで以下のようなブレードが開きます。

※Azure DNSはPreviewなんですけど、最大レコードセット数は1000なんですね。

DNSゾーンのブレードはこんな感じです。

特に特筆すべき内容はないですねｗ
各レコードセットをクリックすれば詳細を参照・編集できます。
なおすでに存在しているDNSゾーンに対してはレコードセットの追加などが可能です。

Aレコード

AAAAレコード

MX

NS

SRV

TXT

設定内容等については一般的なDNSなソレと同じです。
実装されるまで長かったナァ